Tobit modeli

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Tobit modeli negatif olmayan bağımlı bir değişken ile bağımsız bir değişken veya vektör arasındaki ilişkiyi tanımlamak için James Tobin tarafından öne sürülen bir ekonometrik yöntemdir.

Model gibi bir gizli (yani gözlemlenemeyen) değişkenin varlığını varsayar. Bu değişken değişkenine doğrusal olarak parametresi veya vektörü ile bağlıdır. parametresi veya vektörü lineer modelde olduğu gibi ve arasındaki ilişkiyi belirler. Ek olarak bu ilişkideki rassal etkileri kapsayacak normal dağılıma sahip bir hata terimi vardır. Gözlemlenebilen , eğer gözlemlenemeyen sıfırdan büyükse ’a, gözlemlenemeyen sıfırdan küçük veya sıfıra eşitse sıfıra eşittir.

Burada gözlemlenemeyen değişkendir.

Eğer ilişki parametresi gözlemlenen lerin ler üzerine regresyonu ile elde edilirse ortaya çıkan en küçük kareler regresyonu tutarsızdır. Bu eğim katsayılarının aşağı doğru sapmalı tahminlerini ve sabit terimin yukarı doğru sapmalı tahminlerini verir. Takeshi Amemiya, Tobin tarafından öne sürülen olabilirlik tahmin edicisinin bu model için tutarlı olduğunu göstermiştir.

Tobit modeli sansüre uğramış regresyon modelinin özel bir şeklidir çünkü gizli değişkeni her zaman gözlemlenemezken değişkeni gözlemlenebilirdir. Tobit modelinin genel bir varyasyonu gibi sıfırdan farklı bir değerde sansür olması halidir.

Diğer bir varyasyon ise gibi bir değerin üzerindekilerin sansüre uğramasıdır..

Başka bir varyasyon da nin aynı anda hem alttan hem de üstten sansüre uğramasıdır.

Bu tür genelleştirmeler Tobit modeli olarak anılır sansürlemenin nerde ve ne zaman olacağına bağlı olarak farklı Tobit modelleri yazılabilir. Amemiya bunları 5 kategoriye ayırmıştır(Tobit I - Tobit V)

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Amemiya, Takeshi (1973). "Regression analysis when the dependent variable is truncated normal". Econometrica 41 (6), 997–1016.
  • Amemiya, Takeshi (1984). "Tobit models: A survey". Journal of Econometrics 24 (1-2), 3-61.
  • Amemiya, Takeshi (1985). "Advanced Econometrics". Basil Blackwell. Oxford.
  • Schnedler, Wendelin (2005). "Likelihood estimation for censored random vectors". Econometric Reviews 24 (2),195–217.
  • Tobin, James (1958). "Estimation for relationships with limited dependent variables". Econometrica 26 (1), 24–36.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]