Otoregresif koşullu değişen varyans

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli; cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Model, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir.

 ~\epsilon_t=\sigma_t z_t ~,  z_t\sim iid~ N(0,1) olduğunu varsayarsak  ~\alpha_0>0~ ve  \alpha_i\ge 0,~i>0 koşulları altında  \sigma_t^2 şu şekilde modellenir:

 \sigma_t^2=\alpha_0+\alpha_1 \epsilon_{t-1}^2+\cdots+\alpha_p \epsilon_{t-p}^2

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

 \sigma_t^2=\alpha_0+\alpha_1 \epsilon_{t-1}^2+\cdots+\alpha_p \epsilon_{t-p}^2 +\beta_1 \sigma_{t-1}^2+\cdots+\beta_q\sigma_{t-q}^2

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]