Otoregresif koşullu değişen varyans

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli; cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Model, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir.

, olduğunu varsayarsak ve koşulları altında şu şekilde modellenir:

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]