Bu sayfa, k değişkenli bir VAR(p) sürecinin farklı matris gösterimlerinin ayrıntılarıdır.
Her bir k x 1 vektör ve her k x k matris olmak üzere:
y değişkenleri birebir yeniden yazılırsa:
k değişkenli bir VAR(p) genel bir biçimde yeniden yazılabibilir (T observations through
Where:
and
One can then solve for the coefficient matrix B (e.g. using an ordinary least squares estimation of )
- Helmut Lütkepohl. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. 2005.