Bu sayfa, k değişkenli bir VAR(p) sürecinin farklı matris gösterimlerinin ayrıntılarıdır.
Her
bir k x 1 vektör ve her
k x k matris olmak üzere:


y değişkenleri birebir yeniden yazılırsa:
k değişkenli bir VAR(p) genel bir biçimde yeniden yazılabibilir ( T observations
through

Where:



and

One can then solve for the coefficient matrix B (e.g. using an ordinary least squares estimation of
)
- Helmut Lütkepohl. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. 2005.