Nicel analistler listesi

Bu liste, kayda değer kantitatif analistlerin (soyadına göre sıralanmış) bir listesidir; ayrıca § Çığır açan yayınlar ve Finansal ekonomistler listesi'ne bakınız.

Öncüler

• Kenneth Arrow, (1921 - 2017), Amerikalı ekonomist, Sosyal seçim teorisi.
• Louis Bachelier, (1870-1946), Fransız matematikçi, finansal matematiğin öncüsü.
• Jacob Bernoulli, (1654-1705), İsviçreli matematikçi, Bileşik faiz üzerinde çalışırken e sayısı matematiksel sabitini keşfetti.
• Fischer Black, (1938 - 1995), Black-Scholes denklemi ile ünlü Amerikalı ekonomist.
• Michael Brennan, (d. 1942), Brennan-Schwartz faiz oranı modelinin ortak tasarımcısı ve reel opsiyonlar teorisinin öncüsü.
• Vinzenz Bronzin (1872 - 1970), İtalyan matematik profesörü; 1908'de opsiyon fiyatlama formüllerinin yanı sıra put-call paritesinin bir formülasyonunu yayınladı.
• Phelim Boyle, (d. 1941), (İrlandalı fizikçi), Monte Carlo yönteminin ve Trinom ağacının opsiyon fiyatlandırma alanında kullanımını başlatmıştır.
• John Carrington Cox, (d. 1943), Cox-Ross-Rubinstein modeli'nin mucitlerinden biri.
• Emanuel Derman, (d. 1945), parçacık fizikçisi, Black-Derman-Toy modeli'nin ortak yazarı.
• Richard A. Epstein, (d. 1927), önemli Amerikalı oyun teorisyeni ve fizikçi.
• Eugene Fama, (d. 1939) Amerikalı ekonomist, portföy teorisi ve varlık fiyatlandırması üzerine çalışmalar, Nobel Ekonomi Bilimleri Anma Ödülü sahibi.
• Victor Glushkov, (1923 - 1982), Sovyetler Birliği'nde bilgi teorisinin kurucu babası.
• Benjamin Graham, (1894 - 1976) Amerikalı ekonomist ve profesyonel yatırımcı ve değer yatırımcılığının ilk savunucusu.
• Myron J. Gordon, (1920 - 2010) Amerikalı ekonomist; Gordon modeliyle tanınır.
• Robert Haugen, (1942 - 2013) ABD'li finansal ekonomist ve kantitatif yatırım ve düşük volatilite yatırımı alanında öncü.
• Thomas Ho, Ho-Lee modeli ve anahtar oran süresi'nin yazarı.
• John C. Hull, Hull-White modeli ile tanınmıştır.
• Jonathan E. Ingersoll, (d. 1949), getiri eğrisi'nin Cox-Ingersoll-Ross modeli'nin yazarlarından biri.
• Kiyoshi Itō, (1915 - 2008), çalışmaları günümüzde Itō kalkülüsü olarak adlandırılan Japon matematikçidir.
• Robert A. Jarrow, faiz oranı türevlerinin fiyatlandırılması için Heath-Jarrow-Morton çerçevesinin ortak yaratıcısı.
• John Kelly, (1923-1965), Amerikalı fizikçi, Bell Labs bilim insanı, en çok Kelly kriteri'ni formüle etmesiyle tanınır.
• Sang Bin Lee, Ho-Lee modeli'nin yazarı.
• Martin L. Leibowitz, Özel Portföy Teorisi'ni geliştirdi.
• Francis Longstaff, (d. 1956), Longstaff-Schwartz faiz oranı modeli ile tanınır.
• Frederick Macaulay, (1882-1970), Kanadalı-Amerikalı ekonomist,
• Harry Markowitz, (d. 1927), Amerikalı ekonomist, Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü. Modern Portföy Teorisi]] alanındaki öncü çalışmaları.
• Benoît Mandelbrot, (1924 - 2010) Fransız-Amerikalı matematikçi, fraktal geometri'nin babası.
• Robert C. Merton, (d. 1944), Amerikalı ekonomist ve Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü sahibi.
• John von Neumann, (1903 - 1957), Macar asıllı Amerikalı matematikçi, çok çeşitli alanlara önemli katkılarda bulunmuştur
• Victor Niederhoffer, (d. 1943), Amerikalı, İstatistiksel arbitraj ve Piyasa mikroyapısı çalışmalarının babası.
• Stephen Ross, (1944 - 2017), Amerikalı, finansal ekonomi alanında birçok önemli teori ve modeli başlatmasıyla tanınır.
• Mark Rubinstein, (1944 - 2019), Amerikalı, finans alanında kıdemli bir akademisyen, türevler, özellikle opsiyonlar üzerine odaklanmıştır.
• Myron Scholes, (d. 1941), Kanadalı-Amerikalı, en iyi Black-Scholes denkleminin yazarlarından biri olarak bilinen finansal ekonomist.
• Eduardo Schwartz, (d. 1940), Amerikalı, belirsizlik altında yatırımların fiyatlandırılması için gerçek opsiyonlar yönteminde öncü araştırma.
• Claude Shannon, (1916 - 2001), Amerikalı, matematikçi, elektronik mühendisi ve "Bilgi teorisinin babası" olarak bilinen kriptograf.
• William F. Sharpe, (d. 1934), Amerikalı Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli'nin yaratıcılarından biri.
• Nassim Taleb, (d. 1960), Lübnanlı, kendisini bir işadamından ziyade rastlantısallık üzerine çalışan bir epistemolog olarak görmektedir.
• Thales, (y. MÖ 624 - y. MÖ 546), Yunan, Yunanistan'ın Yedi Bilgesi'nden biri, kaydedilen ilk opsiyon ticaretini yaptı.
• Ed Thorp, Amerikalı, (d. 1932), 1962'de blackjack'teki kasa avantajının kart sayma ile aşılabileceğini matematiksel olarak kanıtlayan ilk kitap olan Beat the Dealer'ın yazarı.
• Alan White, Hull-White modeli ile tanınmıştır.
• Oldrich Vasicek, (d. 1942), Çek, getiri eğrisi dinamiklerini açıklayan çığır açan makale; bkz Vasicek modeli.

Diğer tanınmış kişiler

• Cliff Asness, (d. 1966), Amerikalı, AQR Capital Management'ın kurucu ortağı, değer ve momentum stratejilerini popülerleştirmesiyle tanınır.
• David Blitz, (d. 1973), Hollandalı, Robeco Quantitative Investments'ın kurucu araştırmacısı, faktör yatırımı literatürüne katkıda bulunmuştur.
• Jean-Philippe Bouchaud, (d. 1962), Fransız fizikçi ve ekonofizikçi, Quantitative Finance dergisinin eski editörü.
• Damiano Brigo, (d. 1966), İtalyan, sistem teorisi, olasılık ve matematiksel finans alanlarındaki sonuçlarıyla tanınır.
• Aaron Brown, (d. 1956), modern küresel türevlerin ekonomisinin kumardan evrildiği fikriyle tanınan Amerikalı risk uzmanı.
• Gündüz Çağınalp, (1952 - 2021), nicel davranışsal finans alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk asıllı Amerikalı araştırmacı.
• Neil Chriss, Amerikalı, matematikçi, akademisyen, hedge fon yöneticisi, Courant Enstitüsü Matematiksel Finans Programı'nın ilk direktörü.
• Jakša Cvitanić, (d. 1962), Hırvat, California Institute of Technology'de Matematiksel Finans Profesörü.
• Raphael Douady, (d. 1959), Fransız matematikçi, Sorbonne'da Laboratory of Excellence on Financial Regulation Başkanı.
• Darrell Duffie, (d. 1954), Kanadalı, Stanford Graduate School of Business'da Dean Witter Seçkin Finans Profesörü.
• Bruno Dupire, (1958), Fransız, bir yerel oynaklık modelinin nasıl türetileceğini göstermesiyle tanınır.
• Frank J. Fabozzi, Amerikalı, üretken yazar, Kalotay-Williams-Fabozzi modeli'nin ortak geliştiricisi.
• J. Doyne Farmer, (d. 1952), Amerikalı, Prediction Company'nin kurucularından biri.
• Jim Gatheral, İskoç, volatilite gülümsemesi ve volatilite yüzeyi üzerine çalışmalarıyla tanınır.
• Hélyette Geman Matematiksel finansta numeraire yöntemlerini değiştirmesiyle tanınan Fransız matematikçi.
• Kenneth C. Griffin, (d. 1968), Amerikalı bir hedge fon yöneticisidir.
• Albert Hibbs, (1924 - 2003) ünlü Amerikalı matematikçi ve JPL'in "sesi".
• Peter Jaeckel, Matematiksel Finans alanında Monte Carlo yöntemlerinin kullanımının gelişmesinde etkili olan Alman matematikçi.
• Mark S. Joshi, (1969 - 2017) İngiliz Avustralyalı yazar, araştırmacı ve matematiksel finans alanında danışman.
• Andrew Kalotay, (d. 1941), Macar asıllı Amerikalı, Wall Street quant ve satranç ustası, istatistikçi ve matematikçi.
• Nicole El Karoui, (d. 1944), matematikçi ve Matematiksel Finansın gelişiminde öncü.
• Piotr Karasinski, kantitatif finans öncüsü; en çok Black-Karasinski modeli ile bilinir.
• Sheen T. Kassouf, (1929-2006) finans matematiği alanındaki araştırmalarıyla tanınan ekonomist.
• David X. Li, (d. 1960), Çinli, teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin (CDO'lar) fiyatlandırılmasında Gaussian copula modellerinin kullanılmasına öncülük etmiştir.
• Andrew Lo, (d. 1960), hedge fon ve finansal mühendislik konusunda önde gelen otorite; Adaptif piyasa hipotezi'ni önerdi.
• David Luenberger, (d. 1937) araştırmaları ve ders kitaplarıyla tanınan matematik bilimci.
• William Margrabe, Margrabe formülü'nün yazarı.
• Fabio Mercurio, (d. 1966), İtalyan, matematikçi, uluslararası alanda eksik piyasalar teorisiyle tanınır.
• Attilio Meucci, İtalyan, uygulamalı matematikçi, Black-Litterman modelini ve diğer portföy ve risk yönetimi metodolojilerini geliştirmesiyle tanınır.
• Salih Neftçi, (1947- 2009) stokastik süreçler ve finans mühendisliği alanlarında önde gelen uzman.
• Norman Packard, (d. 1954), Amerikalı, kaos teorisi fizikçisi ve Prediction Company ve ProtoLife'ın kurucularından biridir.
• William Perraudin, İngiliz, ekonomist, risk ve borçlanma aracı fiyatlandırması alanlarında uzmanlaşmıştır.
• Riccardo Rebonato, getiri eğrisi modellemesi ve risk yönetimi konusunda uzmanlaşmış eski fizikçi.
• Isaak Russman, (1938 - 2005) Rus matematikçi ve ekonomist.
• David E. Shaw, (d. 1951) D. E. Shaw & Co'yu kuran bilgisayar bilimcisi ve hesaplamalı biyokimyacı.
• Peng Shige, (d. 1947), Çinli, stokastik analiz ve matematiksel finans alanındaki katkılarıyla tanınan matematikçi.
• Steven E. Shreve, matematiksel finans alanında akademisyen ve çok okunan yazar.
• James Harris Simons, (d. 1938), Amerikalı hedge fon yöneticisi, matematikçi ve hayırsever.
• Stuart Turnbull, Jarrow-Turnbull modeli
• Pim van Vliet, (d. 1977), Hollandalı kantitatif fon yöneticisi, düşük volatilite yatırımına katkıları olan araştırmacı.
• Paul Wilmott, (d. 1959) İngiliz araştırmacı, danışman ve kantitatif finans alanında öğretim görevlisi.
• Marc Yor, (1949 - 2014), özellikle semimartingale, Brown hareketi ve diğer Lévy süreçleri'nin özellikleri olmak üzere stokastik süreçler üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız matematikçi.