Bir VAR(p)nin genel matris gösterimi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Bir VAR(p)nin Genel Matris Gosterimi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Bu sayfa, k değişkenli bir VAR(p) sürecinin farklı matris gösterimlerinin ayrıntılarıdır.

Var(p)[değiştir | kaynağı değiştir]

Her bir k x 1 vektör ve her k x k matris olmak üzere:

Geniş matris gösterimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Denklem Denkleme Gösterim[değiştir | kaynağı değiştir]

y değişkenleri birebir yeniden yazılırsa:

Kısa matris gösterim[değiştir | kaynağı değiştir]

k değişkenli bir VAR(p) genel bir biçimde yeniden yazılabibilir ( T observations through

Where:

and

One can then solve for the coefficient matrix B (e.g. using an ordinary least squares estimation of )

Referanslar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Helmut Lütkepohl. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. 2005.