Ekonometri
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar ve yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.
Ekonometri, istatistik bilimi ile doğmuştur.
Etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. Ekonomik teorinin amprik analizle sınanmasını mümkün kılar. Örneğin talep eğrisinin Ekonomi Teorisinin öngördüğü gibi aşağı doğru eğimli (negatif eğimli) olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle test edilir. Ekonomi Teorisi eğim katsayısının kesin değeri hakkında bir yorumda bulunmazken, Ekonometri ile eğim katsayısının değeri kestirilmeye çalışılır. Talep eğrisi örneğinde bir malın fiyatında meydana gelen bir birimlik artışın, talep miktarında herhangi bir azalmaya yol açıp açmadığı, azalma oluyorsa belli bir aralıkta yaklaşık olarak ne kadar bir azalmayı beraberinde getirdiği ekonometri ile ölçülür.
Ekonometrinin en çok kullanılan yöntemi Regresyon Analizi'dir.
Ekonometrik çözümlemeler iki ana dalda incelenebilir. Birincisi zaman serisi analizi, bir diğeri ise yatay kesit analizidir. Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır. Örneğin 1990-2000 yılları arasında ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki tek bir ülke için incelendiğinde zaman serisi analizi, 1990 yılı üzerinde farklı ülkelerin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları incelendiğinde yatay kesit analizi yapılmış olur.
Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır. Örneğe göre bu analiz 1990 ile 2000 yılları arasında 20 farklı ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları analiz edildiğinde panel veri teknikleri kullanılır.
Konu başlıkları |
[değiştir] Ekonometrik modeller
[değiştir] Basit bir ekonometrik model
Kişisel harcamalar = Sabit (otonom) harcama + Harcama eğilimi X Gelir + Tesadüfi bir hata değişkeni
Y = b0 + b1X + u
- Y: Kişisel harcamalar
- b0: Otonom harcama
- b1: Harcama eğilimi (harcama katsayısı)
- X: Gelir
- u: Rassal (tesadüfî) bir hata değişkeni
Böyle bir model klâsik en küçük kareler yöntemiyle çözüldükten sonra herbir gelir miktarı için yaklaşık ne kadar harcama yapılacağı tahmin edilebilir. Bu modelin sağlıklı tahmin vermesi için hata teriminin istenen bazı özelliklere sahip olması gerekir. Aksi taktirde yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir.
[değiştir] Tek değişkenli ekonometrik model
Y = bo + b1X + u
[değiştir] Çok değişkenli ekonometrik model
Y = bo + b1X1 + b2X2 + ... + bkXk + u
[değiştir] Simgelerin anlamı
- Y: Bağımlı (açıklanan) değişken
- Xi: Bağımsız (açıklayıcı) değişken(ler) , i = 1 ... n
- bj: Parametre(ler) , j = 0 ... n
- u: Hata terimi
[değiştir] Türkiye'de ekonometri eğitimi veren üniversiteler
- 18 Mart Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Çukurova Üniversitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi
- İnönü Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- Gazi Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Süleyman Demirel Üniversitesi
- Uludağ Üniversitesi
[değiştir] Dış okumalar
- Ekonometri. Prof.Dr.Ahmet Kılıçbay, İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 160, İstanbul, Birinci baskı 1965
- Ekonometrik Metotlar ve Araştırma. Prof.Dr.Ahmet Kılıçbay, İ.Ü. İşletme Fakültesi yayını No: 52, İstanbul, 1975.
- Ekonometrinin Temelleri. Prof.Dr.Ahmet Kılıçbay, İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 454, İstanbul, 1980.
- Temel Ekonometri (Basic Econometrics), Damodar N. Gujarati, Çevirenler: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, ISBN 9757860999
- Ekonometri Temel Kavramlar,Selahattin Güriş-Ebru Çağlayan,Der yayınları,yayın no:282,İstanbul ,2005.
