Ekonometri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Ekonomi
GDP nominal per capita world map IMF 2008.png
Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomik sistemler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar ve yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.

Ekonometri, istatistik bilimi ile doğmuştur.

Etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. Ekonomik teorinin amprik analizle sınanmasını mümkün kılar. Örneğin talep eğrisinin Ekonomi Teorisinin öngördüğü gibi aşağı doğru eğimli (negatif eğimli) olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle test edilir. Ekonomi Teorisi eğim katsayısının kesin değeri hakkında bir yorumda bulunmazken, Ekonometri ile eğim katsayısının değeri kestirilmeye çalışılır. Talep eğrisi örneğinde bir malın fiyatında meydana gelen bir birimlik artışın, talep miktarında herhangi bir azalmaya yol açıp açmadığı, azalma oluyorsa belli bir aralıkta yaklaşık olarak ne kadar bir azalmayı beraberinde getirdiği ekonometri ile ölçülür.

Ekonometrinin en çok kullanılan yöntemi Regresyon analizi'dir.

Ekonometrik çözümlemeler iki ana dalda incelenebilir. Birincisi zaman serisi analizi, bir diğeri ise yatay kesit analizidir. Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır. Örneğin 1990-2000 yılları arasında ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki tek bir ülke için incelendiğinde zaman serisi analizi, 1990 yılı üzerinde farklı ülkelerin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları incelendiğinde yatay kesit analizi yapılmış olur.

Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır. Örneğe göre bu analiz 1990 ile 2000 yılları arasında 20 farklı ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları analiz edildiğinde panel veri teknikleri kullanılır.

Ekonometrik modeller[değiştir | kaynağı değiştir]

İki değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model[değiştir | kaynağı değiştir]

Yt = βo + β1Xt + ut

  • Yt: Bağımlı (açıklanan) değişken
  • Xt: Bağımsız (açıklayıcı) değişken

Örnegin: Harcamalar ile gelir arasında doğrusal bir bağlantı olduğu kabul edilirse bu bağlantı için anakitle doğrusal model şöyle tanımlanabilir:

Kişisel harcamalar = Sabit (otonom) harcama + Harcama eğilimi X Gelir + Tesadüfi bir hata değişkeni

Y = β0 + β1t + ut

Değişkenler:

  • Yt: Kişisel harcamalar
  • Xt: Gelir
  • ut: Rassal (tesadüfî) bir hata değişkeni

Regresyon katsayıları

  • β0: sabit terim katsayı
  • β1: eğilim katsayı

Böyle bir modelin regresyon katsayılarının klâsik regresyon analizi en küçük kareler yöntemiyle kestirimi yapilabilir yani Y = b0 + b1t Burada

  • b0: sabit terim katsayı kestirimi;
  • b1: eğilim katsayı kestirimi

olur. Bu katsayı kestirimleri kullanılması ile herbir gelir miktarı için yaklaşık ne kadar harcama yapılacağı hakkında tahminler elde edilebilir.

Bu iki değişkenli doğrusal modelin sağlıklı tahmin vermesi için bu doğrusal modelin özellikle hata teriminin istenen temel varsayımlara sahip olması gerekir. Aksi taktirde yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir.


Çok değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model[değiştir | kaynağı değiştir]

Yt = βo + β1X1,t + β2X2,t + ... + βkXk,t + ut

Simgelerin anlamı[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Yt: Bağımlı (açıklanan) değişken
  • Xi,t: Bağımsız (açıklayıcı) değişken(ler) , i = 1 ... n
  • βk: Parametre(ler) , k = 0 ... n
  • ut: Hata terimi

Çok değişkenli çok denklemli doğrusal ekonometrik model[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Sinan TEMURLENK (2010) EKONOMETRİ 1-2 (3.Baskı) Erzurum Atatürk Ü. İİBF
  • Kılıçbay , Ahmet (1965), Ekonometri, (Birinci baskı) ,İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 160.
  • Kılıçbay, Ahmet (1975), Ekonometrik Metotlar ve Araştırma, ,İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi yayını No: 52.
  • Kılıçbay, Ahmet (1980), Ekonometrinin Temelleri,, ,İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 454.
  • Gujarati, Damodar (çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen) (2008) Temel Ekonometri, Literatür Yayınları ISBN 975-7860-99-9.
  • Güriş, Selahattin ve Ebru Çağlayan (2005), Ekonometri Temel Kavramlari, ,İstanbul: Der yayınları, Yayın no:282 ISBN 975-353-210-5 .